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中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 11月26日，中國人民銀行、銀保監(jiān)會公開征求對《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法(征求意見稿)》意見，《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法(征求意見稿)》明確參評銀行范圍：以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30，或曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性銀行。

全文如下：

系統(tǒng)重要性銀行評估辦法(征求意見稿)

為完善我國系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規(guī)和《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)〔2018〕301號文)，制定本辦法。

一、總則

(一)評估目的。對參評銀行系統(tǒng)重要性進(jìn)行評估，識別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單，根據(jù)名單對系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行差異化監(jiān)管，以降低其發(fā)生重大風(fēng)險的可能性，防范系統(tǒng)性風(fēng)險。

(二)適用范圍。本辦法適用于依法設(shè)立的商業(yè)銀行、開發(fā)性銀行和政策性銀行。

評估中使用的數(shù)據(jù)為集團(tuán)并表數(shù)據(jù)，并表范圍按照銀保監(jiān)會監(jiān)管并表范圍確定。

(三)系統(tǒng)重要性的定義。本辦法所稱系統(tǒng)重要性是指金融機(jī)構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險事件而無法持續(xù)經(jīng)營，可能對金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響的程度。

二、評估流程與方法

(四)評估流程。系統(tǒng)重要性銀行的評估按照以下流程每年開展一次：

1.確定參評銀行范圍；

2.向參評銀行收集評估所需數(shù)據(jù)；

3.計算各參評銀行系統(tǒng)重要性得分，形成系統(tǒng)重要性銀行初始名單；

4.結(jié)合其他定量和定性分析作出監(jiān)管判斷，對系統(tǒng)重要性銀行初始名單作出調(diào)整；

5.確定并公布系統(tǒng)重要性銀行最終名單。

(五)評估方法。采用定量評估指標(biāo)計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。

(六)參評銀行范圍。若某銀行滿足下列任一條件，則應(yīng)納入系統(tǒng)重要性銀行評估范圍：

1.以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30；

2.曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性銀行。

(七)數(shù)據(jù)收集。銀保監(jiān)會每年根據(jù)本辦法制作數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明。數(shù)據(jù)填報說明包含各級指標(biāo)及定義、模板較上年的變化等內(nèi)容。參評銀行于每年6月底之前填寫并提交上一會計年度數(shù)據(jù)。銀保監(jiān)會進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和數(shù)據(jù)補(bǔ)充修正后，與人民銀行共享參評銀行的監(jiān)管報表、填報數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息。

(八)系統(tǒng)重要性得分。銀保監(jiān)會在完成數(shù)據(jù)收集后，計算參評銀行系統(tǒng)重要性得分。除第三部分另行規(guī)定計算方法的情形外，每一參評銀行某一具體指標(biāo)的得分是其該指標(biāo)數(shù)值除以所有參評銀行該指標(biāo)的總數(shù)值，然后用所得結(jié)果乘以10000后得到以基點(diǎn)計的該指標(biāo)得分。各指標(biāo)得分與相應(yīng)權(quán)重的乘積之和，即為該參評銀行的系統(tǒng)重要性得分。

(九)閾值和分組。得分達(dá)到300分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。按系統(tǒng)重要性得分進(jìn)行分組，實(shí)行差異化監(jiān)管。各組分界值如下：

第一組：300分至449分；

第二組：450分至599分；

第三組：600分至1399分；

第四組：1400分以上。

銀保監(jiān)會后續(xù)可根據(jù)實(shí)際年度數(shù)據(jù)測算結(jié)果，商人民銀行并報國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(以下簡稱金融委)批準(zhǔn)后，對閾值和分組進(jìn)行調(diào)整。

(十)監(jiān)管判斷。人民銀行、銀保監(jiān)會可根據(jù)其他定量或定性輔助信息，提出將系統(tǒng)重要性得分低于300分的參評銀行加入系統(tǒng)重要性銀行名單的監(jiān)管判斷建議，與初始名單一并提交金融委辦公室。

使用監(jiān)管判斷的門檻應(yīng)較高，即只在個別情況下改變根據(jù)系統(tǒng)重要性得分確定的系統(tǒng)重要性銀行初始名單。

(十一)名單確定和披露。系統(tǒng)重要性銀行初始名單、相應(yīng)銀行填報的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)重要性得分、監(jiān)管判斷建議及依據(jù)于每年8月底之前提交金融委審議。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)金融委確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。

(十二)信息報送與披露。系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)執(zhí)行人民銀行牽頭制定的系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計制度，按要求向人民銀行報送相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。系統(tǒng)重要性銀行原則上應(yīng)于入選后1個月內(nèi)通過公開渠道披露本辦法第十五項至第十八項規(guī)定的上一會計年度各項系統(tǒng)重要性評估指標(biāo)。

(十三)評估流程和方法的審議與調(diào)整。金融委每三年對本辦法規(guī)定的評估流程和方法進(jìn)行審議，并進(jìn)行必要調(diào)整與完善。行業(yè)發(fā)生顯著變化、現(xiàn)有評估流程和方法不能滿足防范系統(tǒng)性風(fēng)險實(shí)際需要的，金融委可對評估流程和方法進(jìn)行額外審議。

三、評估指標(biāo)

(十四)一級指標(biāo)。人民銀行、銀保監(jiān)會根據(jù)參評銀行的規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性等一級指標(biāo)，評估其系統(tǒng)重要性程度和變化情況。

(十五)規(guī)模。評估參評銀行規(guī)模時，采用調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額作為定量指標(biāo)。

調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額是指作為杠桿率分母調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額和調(diào)整后的表外項目余額之和，按照《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》(原中國銀監(jiān)會令2015年第1號發(fā)布)規(guī)定的口徑計算。該指標(biāo)權(quán)重為25%。

(十六)關(guān)聯(lián)度。評估參評銀行關(guān)聯(lián)度時，采用下列定量指標(biāo)：

1.金融機(jī)構(gòu)間資產(chǎn)，指銀行與其他金融機(jī)構(gòu)交易形成的資產(chǎn)余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。

2.金融機(jī)構(gòu)間負(fù)債，指銀行與其他金融機(jī)構(gòu)交易形成的負(fù)債余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。

3.發(fā)行證券和其他融資工具，指銀行通過金融市場發(fā)行的股票、債券和其他融資工具余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。

關(guān)聯(lián)度類指標(biāo)總權(quán)重為25%。

(十七)可替代性。評估參評銀行可替代性時，采用下列定量指標(biāo)：

1.通過支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的支付額，指銀行作為支付系統(tǒng)成員，通過國內(nèi)外大額支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的上一年度支付總額，包括為本銀行清算的支付總額和本銀行代理其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算的支付總額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

2.托管資產(chǎn)，指上年末銀行托管的資產(chǎn)余額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

3.代理代銷業(yè)務(wù)，指銀行作為承銷商或代理機(jī)構(gòu)，承銷債券，代理代銷信托計劃、資管計劃、保險產(chǎn)品、基金、貴金屬等業(yè)務(wù)的年內(nèi)發(fā)生額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

4.境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，指銀行在境內(nèi)設(shè)立的持牌營業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

可替代性類指標(biāo)總權(quán)重為25%。

(十八)復(fù)雜性。評估參評銀行復(fù)雜性時，采用下列定量指標(biāo)：

1.衍生產(chǎn)品，指銀行持有的金融衍生產(chǎn)品的名義本金余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

2.交易類和可供出售證券，指銀行為交易持有、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的證券余額和可供出售證券余額之和。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

3.非銀行附屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)，指銀行控股或?qū)嶋H控制的境內(nèi)外非銀行金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

4.理財業(yè)務(wù)，指銀行發(fā)行的非保本理財產(chǎn)品余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

5.境外債權(quán)債務(wù)，指銀行境外債權(quán)和境外債務(wù)之和，其中境外債權(quán)指銀行持有的對其他國家或地區(qū)政府、中央銀行、公共部門實(shí)體、金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和個人的直接境外債權(quán)扣除轉(zhuǎn)移回境內(nèi)的風(fēng)險敞口之后的最終境外債權(quán)；境外債務(wù)指銀行對其他國家或地區(qū)政府、中央銀行、公共部門實(shí)體、金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和個人的債務(wù)。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

復(fù)雜性類指標(biāo)總權(quán)重為25%。

四、實(shí)施

(十九)本辦法由人民銀行和銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。

(二十)本辦法自年月日起施行。

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