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想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于如何計算銀行信貸風險敞口方面的知識都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于如何計算銀行信貸
想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于如何計算銀行信貸風險敞口方面的知識都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于如何計算銀行信貸風險敞口方面的知識分享給大家，希望大家會喜歡哦。 風險敞口是指因債務(wù)人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額。 1、使用回歸分析來評估風險敞口 回歸法是在分析風險和構(gòu)筑套期保值方案時最為流行的一種工具。它可以檢驗未經(jīng)套期保值的企業(yè)現(xiàn)金流量歷史數(shù)據(jù)與風險要素之間的關(guān)系。具體來說，是根據(jù)企業(yè)的歷史收益或現(xiàn)金流量與風險要素之間的數(shù)量關(guān)系回歸來估計要素p系數(shù)。在回歸模型中要素盧系數(shù)就是曲線的斜率。 2、根據(jù)模擬法度量風險敞口 模擬法是一種具有前瞻性的風險評估方法?；貧w法運用的是歷史數(shù)據(jù)，是一種事后檢驗的評估方法。對于當今變化發(fā)展相當迅速的產(chǎn)業(yè)來說，模擬法無疑勝于回歸法。 根據(jù)情景設(shè)想來實現(xiàn)模擬法。運用模擬法，管理者需要在不同要素實現(xiàn)的基礎(chǔ)上
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