相信目前很多小伙伴對于如何用Eviews軟件建立時間序列模型和預測都比較感興趣，那么小搜今天在網(wǎng)上也是收集了一些與如何用Eviews軟件建立時間序列模型和預測相關(guān)的信息來分享給大家，希望能夠幫助到大家哦。

1、模型定階：點擊Quick/Estimate?equation輸入類似Y?AR(1)?AR(2)AR(3)形式的各種不同模型，利用AIC準則或F檢驗選擇最合適的模型。先擬合AR(3)模型：得知，參數(shù)不顯著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。

2、再擬合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64

3、再擬合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。F檢驗：F=2.77<3.92，說明AR(3)與AR(2)模型沒有顯著性差異，故可判定適應模型為AR(2) 。

4、模型預測：用AR(2)模型作預測

也可利用Pandit-wu法，先擬合ARMA(2,1)模型，再擬合ARMA(4,3)模型，然后進行F檢驗選擇模型。

6、