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1、你說的是拉姆齊的RESET檢驗吧,這是一個一般性設定誤差檢驗,下面我說一下這種檢驗的簡單情形.RESET的操作步驟如下：

2、從你所選的模型中得到Y的估計值“Y帽”

3、將某種形式的“Y帽”作為增補的回歸元引入,重做之前的回歸方程.至于引入的“Y帽”具體形式是2次方、3次方還是什么其他的,你可以根據殘差的圖形進行一個相應的推斷.

4、那么得自新回歸方程的R方記做”R方new",得自原來回歸方程的R方記做“R方old”,然后構造一個F統(tǒng)計量,F=[（R方new-R方old）/新回歸元的個數(shù)]/[(1-R方new)/(n-新模型中的參數(shù)個數(shù))]

5、如果所計算的F,比如說在5%水平上是顯著的,我們就接受最初始的模型被誤設的假定.

6、這個在eviews里就可以做.

本文到此結束，希望對大家有所幫助。

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